文章目录

1 引言

2 期货交易价格数据描述

3 神经网络选取以及模型搭建

4 实验结果以及分析

5 结语与展望

文章摘要:期货市场是一个复杂系统,其价格数据具有非线性、高噪声等特性,导致其预测难度较高。论文结合深度学习框架下的神经网络模型对选取的沪深300指数期货开盘、收盘价数据进行分析并预测趋势,最终得到较高的预测精度。论文表明,深度学习循环神经网络在期货价格预测方面有着不错的表现并且发展潜力较大。

文章关键词:

论文分类号:TP18;F832.5

文章来源：《应用数学》 网址: http://www.yysxzzs.cn/qikandaodu/2021/1209/1376.html